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Discrete-time mean-variance strategy based on reinforcement learning
Shi, Y., Zhao, S., Li, X. & Cui, X., 2026, (已接受/待刊) 在: Journal of the Operational Research Society.科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
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Peng, S. & Shi, Y., 2月 2026, 在: Mathematics. 14, 4, 686.科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
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Decision Making Under Cumulative Prospect Theory: An Alternating Direction Method of Multipliers
Cui, X., Jiang, R., Shi, Y., Xiao, R. & Yan, Y., 1 7月 2025, 在: INFORMS Journal on Computing. 37, 4, 页码 856-873 18 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
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Dynamic mean-variance portfolio selection under factor models
Shi, Y., Kong, L., Yang, L., Li, D. & Cui, X., 10月 2024, 在: Journal of Economic Dynamics and Control. 167, 104923.科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
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Limited Attention Allocation in a Stochastic Linear Quadratic System With Multiplicative Noise
Cui, X., Gao, J., Kong, L. & Shi, Y., 2024, 在: IEEE Transactions on Automatic Control. 69, 12, 页码 8798-8803 6 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审